머신러닝 알고리즘 기반 AI 조기경보 예측모형을 통해 기업 위험도와 부도율 예측력 향상
전통 통계(Rule) 기반의 예측모형에 비해 예측 범위를 확대하고 비재무정보까지 변수 활용 가능
AI 기반 모형을 활용하여 적시성 높은 서비스와 새로운 맞춤형 서비스로 신용시장 확대 기대
[시사뉴스 홍경의 기자] 인공지능 전문기업 아일리스(대표이사 박재현)가 나이스디앤비(대표이사 강용구)와 협력하여 AI 기반의 기업 신용평가 예측 모형을 개발하였다.
기업여신은 소매여신에 비해 데이터의 양과 질이 부족하여 머신러닝 기술이 적용되기 어려운 영역으로 여겨져 왔다. 그러나 기존의 기업 여신 전통 모형에서는 기업의 부도 시점을 조기에 예측할 때 위험도의 판단 수준이 낮을 시 선제적 대응이 어려운 문제가 있어, 이를 보완하는 대안 모형이 필요했다. 더불어 재무정보 뿐만 아니라 비재무정보의 변수까지 활용하여 위험도에 관여가 높은 변수를 추가 발굴할 수 있으면 기존 전통 대비 예측력을 강화하고 예측 범위를 확대할 수 있다.
아일리스는 이번 사업을 통해 다양한 복합 변수를 활용하는 머신러닝 알고리즘 기반의 신용평가 모형을 개발함으로써 기업의 부실화 가능성을 조기에 탐지하고 사후관리체제에 돌입하는 선제적 대응이 가능하다고 관계자는 전했다.
나이스디앤비는 국내와 해외의 모든 기업을 아우르는 국내 최고의 기업신용평가 전문기관으로 신용정보 시장의 성장을 위해 장기간의 빅데이터 구축 및 기업 신용평가모형 개발 경험을 축척해왔다. 이번 사업으로 전통적인 평가모형 개발방법론과 인공지능 개발방법론 결합을 통하여 기존에 판단하기 어려운 부분을 보완함으로써 기업 평가에 대한 신뢰도를 제고하였으며, AI 솔루션 ‘다빈치랩스’ 에서 제공하는 XAI(Explainable AI) 적용으로 기존 인공지능모형의 한계점인 결과에 대한 설명력 부분을 강화하였다.보다 정확하고, 적시성 높은 서비스와 새로운 맞춤형 서비스로 기업 신용시장 확대에 기여할 수 있는 국내 최고의 인공지능 기반 조기경보모형 상품을 올해 하반기 출시할 예정이다.
머신러닝 전문 기술 기업 아일리스는 인공지능 솔루션 ‘다빈치랩스’를 개발해 금융권 보험인수심사(Underwriting), 신용평가(CSS), 신용카드 발급 심사, 이상금융거래 탐지시스템 (FDS), 고객 관계관리(CRM), 마케팅 등 금융업 전반에 걸친 실제 성과 창출 사례를 보유하고 있으며, 해외에서는 미츠비시 상사, 이온금융그룹 등의 대형 그룹사에서 다빈치랩스를 표준 플랫폼으로 채택하여 데이터 분석을 진행하고 있다. 뿐만 아니라 제조, 유통, 물류 등 전 산업분야에서 수요 관리, 타겟 마케팅 전략, 불량품 검출 등 다양한 업무에 활용이 되고 있다.
아일리스 관계자는, “AI 기술이 실용화되려면 기술적 의존도를 낮추고 현업 부서 주도의 환경이 구축되어야 한다”며, “당사 솔루션을 활용하면 누구나 전문지식 없이도 AI 모형을 개발하고 업무에 적용할 수 있다”고 덧붙였다.
